محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با ارائه روشی نوین موفق به طراحی یک سیستم هوشمند جدید جهت معاملات در بازار سهام با استفاده از یک سیستم خبره فازی بر پایه الگوریتم‌های تکاملی شدند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، مهندس شاهرخ اسدی، دانش‌آموخته رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان که پژوهشی را در قالب پایان‌نامه خود به راهنمایی دکتر سیدرضا حجازی تهیه و تدوین کرده، با اشاره به ویژگی‌های این طرح اظهار کرد: در این روش با به کارگیری یک سیستم فازی ژنتیک و تکنیک‌های داده کاوی مانند فیلترسازی نویز، روش رگرسیون گام به گام و همچنین الگوریتم خوشه بندی، یک مدل ترکیبی هوش مصنوعی به نام DFIS، برای ساخت سیستم خبره فازی به منظور پیش بینی و تخمین رفتار قیمت سهام با رویکرد فنی ایجاد شده است.

اسدی افزود: با توجه به اهمیت بازار بورس در توسعه اقتصادی و لزوم دستیابی به اطلاعاتی در خصوص وضعیت آینده قیمت بازار، روش ارائه شده ضمن برخورداری از دقت و قابلیت تفسیرپذیری بیشتر نسبت به سایر مدل‌های ارائه شده، روندهای غیرخطی در داده‌های قیمت سهام را شناسایی کرده و به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت تصمیم گیری در حوزه سهام به کار گرفته خواهد شد.

دانش‌آموخته ممتاز دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به نتایج مطلوب حاصل از این پژوهش، تصریح کرد: اگرچه الگوریتم ترکیبی ارائه شده با هدف پیش بینی قیمت سهام طراحی شده است، اما با توجه به خصوصیات ویژه آن، به کارگیری در سایر حوزه‌های نیازمند به تخمین و پیش‌بینی، از قبیل روباتیک، مصرف حامل‌های انرژی، فروش شرکت‌ها و ... توسط این سیستم امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، مقاله ارائه شده این پژوهش، عنوان برتر در پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران را که آذرماه سال جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، به خود اختصاص داده است.

نام شما (ضروری) *

ایمیل (ضروری) * *

*