طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی پویای احتمالی مدیریت دارایی / بدهی شرکت های بیمه ایران

کارشناسی ارشد و دکتری - کافه تدریس - وبینارهای حل سوالات کنکور ارشد

طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی پویای احتمالی مدیریت دارایی / بدهی شرکت های بیمه ایران
چکیده: هدف از این مقاله، ارئه مدل ریاضی عمومی و مناسبی جهت مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های شرکت های بیمه ایران با تاکید بر تصمیمات سرمایه گذاری است. مدل برنامه ریزی پویای احتمالی در این مقاله ارائه شده با توجه به انواع محدودیت های موجود، نظیر محدودیت های قانونی، عملیاتی و همچنین با توجه به ویژگی های مختلف عملیات سرمایه گذاری در شرکت های بیمه، در پی حداکثر کردن ثروت بلند مدت شرکت (ارزش فعلی خالص جریان های نقدی آتی منهای هزینه های نهایی عدم رعایت محدودیت های آرمانی مدل) است. مدل پیشنهادی برنامه ریزی پویای احتمالی در شرکت بیمه آسیا مورد آزمون عملی قرار گرفته و نتایج ارائه شده توسط مدل برنامه ریزی پویای احتمالی با نتایج مدل قطعی و با تصمیمات سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا در وضعیت کنونی آن مقایسه شده است. نتایج آزمون مدل ها بیانگر آن است که تصمیمات سرمایه گذاری پیشنهادی ارائه شده توسط مدل برنامه ریزی پویای احتمالی نه تنها بانتایج مدل برنامه ریزی پویای قطعی بسیار متفاوت وبرتر ازآن است، بلکه با تصمیمات کنونی سرمایه گذاری در شرکت بیمه آسیا نیز تفاوتی بسیارداشته، ازبرتری چشمگیری نسبت به آن برخوردار است.
کلید واژه:	برنامه ریزی پویای احتمالی، مدیریت دارایی/ بدهی، مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری، سناریوسازی
نویسنده(گان):	علی اصغر انواری رستمی، حمید حبیبی
منبع:	مجله دانشور رفتار
موضوع:	لجستیک
دسته:	مقاله مجله
سال انتشار:	1383
تعداد صفحات:	11
قیمت (تومان):	0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.

دریافت متن کامل
455 KB