در سال های اخیر، رایانه به ابزار قدرت مندی در پیش بینی متغیر های مالی و اقتصادی تبدیل شده است. تکنیک های مختلفی از مباحث مربوط به هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سیستم های خبره ، جای خود را در مسائل مالی و اقتصادی باز کرده اند که از جمله ی این مباحث می توان به تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی فازی و شبکه های عصبی باز جریانی اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه و الگوریتم رقابت استعماری به ارائه روشی برای پیش بینی قیمت سهام پرداخته شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی این روش، نشان دهنده توانایی نسبتاً بالای مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری در پیش بینی قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران است.