با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارهای تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نیز اهمیت خاصی دارد. هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در یاران با استفاده از خانواده الگوهای خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (ARCH) بوده است. برای این منظور، از الگوی متقارن GARCH و الگوهای نامتقارن TGARCH، EGARCH, APGARCH استفاده بعمل آمده است، تا براورد تأثیر اخبار نوسانات در ایران بپردازیم. برای این منظور از داده های روزانه نرخ ارز 1208 داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تأثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. یعنی، تأثیر اخبار بد (منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تأثیر اخبار خوب (مثبت) می باشد.