سرمایه گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد (ریسک و بازده) ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به‌دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن‌ها بررسی می کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده‌ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت‌های سرمایه گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت‌ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه‌بندی کرده است. از آزمونT برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.