کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارآترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کارشناسی ارشد و دکتری - کافه تدریس - وبینارهای حل سوالات کنکور ارشد

کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارآترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده: هدف اصلی این مقاله، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، برای تعیین پرتفوی بهینه، از کارآترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. انتخاب پرتفوی، یکی از مسائل مهم مورد بحث حوزه مالی از دیرباز بوده و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که به مرور زمان ایرادات هر کدام مشخص و الگویی دیگر، جایگزین الگوی قبلی گردیده است. از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص ها و ابعاد چندگانه، برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می باشد و این کاستی اعتبار نتایج ارزیابی را، زیر سؤال می برد. کاستی دیگر که به این الگوها وارد است، عدم شناسایی دلایل رد یا پذیرفته شده یک شرکت در پرتفوی بهینه می باشد. برای رفع این کاستی ها، از روش DEA که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، استفاده می شود. با استفاده از این روش، می توان شرکت های کارآ و ناکارآ را مشخص و شرکت های ناکارآ را رتبه بندی و برای آنها از بین شرکتهای کارآ، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد، همچنین می توان میزان تأثیر هر یک از متغیرها را، در میزان کارآیی شرکت مشخص کرد. در این تحقیق، از الگوی CCR با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 90 شرکت مورد بررسی تعداد 29 شرکت که در واقع 32 درصد کل شرکت ها را شامل می گردند، کارآ و تعداد 61 شرکت، ناکارآ شناخته شدند.
کلید واژه:	تحلیل پوششی داده ها، DEA، تصمیم گیری چندمعیاره، کارآیی، پرتفوی کارا
نویسنده(گان):	شکراله خواجوی، علیرضا سلیمی فرد، مسعود ربیعه
منبع:	نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
موضوع:	مدیریت مالی
دسته:	مقاله مجله
سال انتشار:	1384
تعداد صفحات:	15
قیمت (تومان):	0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.

دریافت متن کامل
195 KB