طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور

کارشناسی ارشد و دکتری - کافه تدریس - وبینارهای حل سوالات کنکور ارشد

طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور
چکیده: طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. در این مقاله تلاش شد تا کارآیی مدل های احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور، مورد بررسی قرار گیرد. متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل ها، نسبت های مالی وام گیرندگان بوده که معنی داری ارتباط آن ها با ریسک اعتباری از آزمون های آماری مناسب تأیید شد. با استفاده از داده های مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانک های کشور مدل های یاد شده طراحی و مورد آزمون کارآیی قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده بیانگر این است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع های نمایی و سیگموئید مناسب ترین مدل های پیش بینی ریسک اعتباری محسوب می شوند. بیشترین کارآیی برای پیش بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می باشد.
کلید واژه:	ریسک اعتباری، مدل احتمالی خطی، رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی مصنوعی
نویسنده(گان):	رضا تهرانی، میرفیض فلاح شمس
منبع:	نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
موضوع:	پول و ارز و بانکداری
دسته:	مقاله مجله
سال انتشار:	1384
تعداد صفحات:	16
قیمت (تومان):	0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.

دریافت متن کامل
275 KB