کارآیی روشهای ترکیبی در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

کارشناسی ارشد و دکتری - کافه تدریس - وبینارهای حل سوالات کنکور ارشد

کارآیی روشهای ترکیبی در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده: تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید و با فروش سهام موجود، با دستیابی به اطلاعاتی در خصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام ممکن می شود. این تصمیم گیری اقتصادی، در صورتی که بتوان روند آتی قیمت بازار سهام را با استفاده از روشهایی پیش بینی نمود، سبب کاهش زیان یا ریسک سرمایه گذاری (تصمیم) خواهد شد. در تئوریهای جدید مالی، ترکیب حداقل دو روش پیش بینی می تواند خطای پیش بینی را به میزان زیادی کاهش دهد (مینز، 1996)، در این مقاله بر اساس قیمت های هفتگی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 78-1377 و با استفاده از روشهای پیش بینی فردی (از قبیل میانگین متحرک، باکس - جنکینز، نمو هموار، ...) قیمت های سهام برآورده شده و سپس نتایج حاصله با روشهای مختلف ترکیب شده اند و مدل ترکیبی، در پایان از نظر کاهش میزان خطا با سایر مدلها از طریق نرم افزارهای QSB و STATGRAPH و SPSS مورد تحلیل قرار گرفته و با همدیگر مقایسه شده است. در نهایت این تحقیق نشان داد که ترکیب روشهای پیش بینی می تواند خطای برآورد قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را کاهش دهد.
کلید واژه:	پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، باکس جنکینز، نرم افزار QSB و STATGRAPH و SPSS، روشهای ترکیبی
نویسنده(گان):	حسین فرقانی، مسعود عزیزخانی
منبع:	نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
موضوع:	مدیریت مالی
دسته:	مقاله مجله
سال انتشار:	1384
تعداد صفحات:	16
قیمت (تومان):	0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.

دریافت متن کامل
183 KB