تحلیل عبور نرخ ارز در ایران

کارشناسی ارشد و دکتری - کافه تدریس - وبینارهای حل سوالات کنکور ارشد

تحلیل عبور نرخ ارز در ایران
چکیده: در ادبیات اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصولا عبور نرخ ارز می تواند پویاییهای کوتاه مدت تر از بازرگانی، به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانهای تجاری فراهم می سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز – علی رغم کشش پذیری بالای تقاضا – نسبتا بدون حساسیت باقی بمانند. در این مقاله پس از تحلیل مبانی نظری به کمک الگوی VAR این پرسش پاسخ داده می شود که عبور نرخ ارز در ایران درکوتاه مدت و بلند مدت از چه وضعیتی برخوردار است. بر این اساس، با تصریح یک مدل VECM رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد ایران برآورد می گردد، به طوری که آثار تکانه های اقتصادی از طریق توابع ضربه – پاسخ در آن دیده می شود. نتایج نشان می دهند که اساسا در ایران عبور نرخ ارز در کوتاه مدت به صورت ناقص بوده و به تدریج که دوره زمانی طولانی تر می شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده می گردد، در حالی که کماکان در بلند مدت نیز عبور ارز به صورت ناقص است.
کلید واژه:	عبور نرخ ارز، نرخ ارز واقعی، خودرگرسیون برداری VAR، مدل VECM
نویسنده(گان):	هوشنگ شجری، سیدکمیل طیبی، سیدعبدالمجید جلال
منبع:	نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
موضوع:	پول و ارز و بانکداری
دسته:	مقاله مجله
سال انتشار:	1384
تعداد صفحات:	26
قیمت (تومان):	0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.

دریافت متن کامل
364 KB