پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام با استفاده از شبکه عصبی پیشخور (Feed Forward)

کارشناسی ارشد و دکتری - کافه تدریس - وبینارهای حل سوالات کنکور ارشد

پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام با استفاده از شبکه عصبی پیشخور (Feed Forward)
چکیده: در این تحقیق با استفاده از یادگیری هدایت شده یک مدل شبکه ی عصبی برای پیش بینی ماهانه قیمت نفت خام توسعه داده شده است. در فرآیند توسعه این مدل، تاثیر انواع متغیرهای فنی (قیمتهای تاخیریافته، درصد تغییرات قیمت، میانگین قیمتها، تغییرات تفکیک شده ی قیمت)، انواع متغیرهای بنیادی (ماه، فصل، تولید نفت خام جهان و اوپک، رشد جمعیت، رشد اقتصادی)، تعداد نرونهای لایه ی ورودی، تعداد لایه ها و نرون های پنهان، توابع تبدیل لایه ها، یش پردازش مناسب داده ها، تقسیمات مختلف برای انتخاب مجموعه های آموزش و آزمایش و انواع الگوریتمهای یادگیری بهبودیافته با انجام آزمایشهای فراوان بررسی شده است.
کلید واژه:	قیمت نفت خام، شبکه عصبی، پیش بینی
نویسنده(گان):	محمدرضا امین ناصری، مجید اصفهانیان
منبع:	کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
موضوع:	تحلیل اقتصادی
دسته:	مقاله کنفرانس
سال انتشار:	1383
تعداد صفحات:	10
قیمت (تومان):	0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.

دریافت متن کامل
1.02 MB