شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 03 آذر 1403
ورود به سایت
کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
بخش های اصلی
آمار سایت
بازدید امروز: 19,300
بازدید دیروز: 52,631
بازدید کل: 157,673,303
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 67
کاربران حاضر: 67
Trading team composition for the intraday multistock market
Abstract:
Automated traders operate market shares without human intervention. We propose a Trading Team based on atomic traders with opportunity detectors and simple effectors. The detectors signalize trading opportunities. For each trading signal, the effectors followdeterministic rules onwhen andwhat to trade in the market. The detectors are based on Partial Least Squares. We perform some trading experiments with twelve BM&FBovespa tocks. The empirical findings indicate that the proposed trading strategy reaches a 77.26% annualized profit, outperforming by 380.07% the chosen baseline strategy with a 16.07% profit. We also investigate Multistock Resolution Strategy (MSR) performance subject to brokerage commissions and income tax. Whenever the initial investment is at least US$ 50,000, the MSR strategy provides a profit of at least 38.63%.
Keywords: Trading team Partial Least Squares Weighted Interval Scheduling Computational finance Machine learning
Author(s): .
Source: Decision Support Systems 54 (2013) 838–845
Subject: بازرگانی و تجارت
Category: مقاله مجله
Release Date: 2013
No of Pages: 8
Price(Tomans): 0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.
 
PDF دریافت متن کامل
334 KB